Realiseringar av en rumtidsprocess vid tre tidpunkter
​Realiseringar av en rumtidsprocess vid tre tidpunkter. Sådana processer används för att beskriva rörelse och utveckling av extremer i rum och tid.

Jubileumsprofessor utvecklar nya verktyg för att analysera extremer

​Richard A. Davis, utnämnd till Chalmers jubileumsprofessor för 2019, besöker Matematiska vetenskaper under tre månader denna höst.

​Richard innehar Howard Levenes professur i statistik vid Columbia University i New York. Han har många överlappande forskningsintressen, särskilt när det gäller extremvärdesteori, med Holger Rootzén, professor på Chalmers. De möttes första gången för över 35 år sedan, men redan som student i San Diego hade Richard läst flera av Holgers forskningsuppsatser. Holgers forskning inom extremvärden utvecklades så småningom till en bok (tillsammans med Leadbetter och Lindgren) 1983 som blev en omedelbar klassiker inom fältet. Som det föll sig skrev Richard en större recension av boken, som publicerades i Journal of the American Statistical Association. Oturligt nog har de på grund av sina upptagna scheman och andra åtaganden aldrig förut haft möjlighet att arbeta på ett gemensamt forskningsprojekt. Med detta extraordinära tillfälle hoppas de kunna förändra detta, och plantera frön till vad som förhoppningsvis blir ett utökat och fruktsamt forskningssamarbete.

Richard A. DavisRichards huvudsakliga forskningsområden är inom tidsserier och extremvärdesteori. Han har intresserat sig för att utveckla verktyg och metodologi, stödda av rigorös teori, som är användbara inom ett brett spektrum av tillämpningar från miljövetenskaper till finansiella och ekonomiska data. Han har särskilt intresserat sig för att uppskatta strukturella pauser i tidsserier, att modellera tidsserier med tunga svansar, och att förstå extremt beroende. Det planerade arbetet med Holger om extremer är inriktat mot att utveckla vad man kan kalla en verktygslåda, med verktyg användbara både för ett brett fält av tillämpningar och för en specifik tillämpning.

Kurs om tidsserier

En del av Richards tid på Chalmers ägnar han åt att ge kursen ”Topics in Time Series: Old to New” för mastersstudenter och doktorander från Chalmers och Göteborgs universitet. Under kursen berättar han om den tidiga utvecklingen av tidsserie fokuserad på linjära modeller som fortfarande utgör kärnan av fältet, till nyare innovationer som fokuserar på icke-linjär och icke-Gaussisk modellering.

Göteborg är onekligen mycket mindre än New York. Jämfört med den frenetiska men upplivande takten i New York glädjer Richard sig åt den mer fridfulla och avslappnade livsstilen i Göteborg. Han avslutade nyligen en sexårig period som ordförande för statistikavdelningen på Columbia University och med tanke på alla de administrativa uppgifter detta medfört säger han skämtsamt att han ”rymt”. Om ungefär en månad kommer han att vara tillbaka, men jubileumsprofessuren har gett honom ett välkommet block av oavbruten tid för att fokusera på forskning och för att interagera med studenter i sin kurs.

Text: Setta Aspström och Richard A. Davis
Foto: Setta Aspström
Bild: av en tidigare doktorand till Richard A. Davis


Sidansvarig Publicerad: må 18 nov 2019.