MMA700 Options and Mathematics 7,5 hec

I denna kurs får du en inledning till området matematisk finans med tonvikten lagd på aktie- och valutaoptioner. De grundläggande begreppen inom matematisk finans såsom arbitrage, självfinansierande strategi, hedgning och så vidare får en mycket klar innebörd i binomialmodellen, där aktieprocessen är en geometrisk slumpvandring. När antalet perioder i binomialmodellen går mot oändligheten erhålls Black-Scholes uppmärksammade modell.

Kursplan

 
 
Kursen ges
  • andra halvan av våren (from hösten 16 ges kursen andra halvan av hösten)
  • tillsammans med Chalmers MVE095


Kursinformation 2016

 

Kursinformation 2015


Kursinformation 2014

  • Kursansvarig: Christer Borell
  • Schema
  • Kursansvarig:  Christer Borell
  • Schema
 

Kursinformation 2011

  • Kursansvarig: Christer Borell
  • Schema
 

Kursinformation 2010

  • Kursansvarig: Christer Borell
  • Schema
 

Kursinformation 2009 

  • Kursansvarig: Christer Borell
  • Schema
 

Kursinformation 2008 

  • Kursansvarig: Christer Borell
  • Schema
 
 
 

Publicerad: ti 18 feb 2020.