Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).
Kursöversikt
- Engelskt namnFinancial risk
- KurskodMVE220
- Omfattning7,5 Högskolepoäng
- ÄgareMPENM
- UtbildningsnivåAvancerad nivå
- HuvudområdeMatematik
- InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
- BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Kurstillfälle 1
- Undervisningsspråk Engelska
- Anmälningskod 20124
- Sökbar för utbytesstudenterJa
Poängfördelning
Modul | LP1 | LP2 | LP3 | LP4 | Sommar | Ej LP | Tentamensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0108 Tentamen 7,5 hp Betygsskala: TH | 7,5 hp |
|
I program
- MPCAS - KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
- MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
Examinator
- Holger Rootzen
- Professor, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper
Behörighet
Grundläggande behörighet för avancerad nivåSökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.
Särskild behörighet
Engelska 6Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.
Kursspecifika förkunskaper
Grundläggande kurser i matematisk statistik, linjär algebra och multivariat analys
Syfte
Kursen tillhör ämnesområdet matematisk finans. Målet är att kursdeltagarna ska inhämta grundläggande kunskaper i kvantiativ hantering av finansiella risker.
Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)
- Förklara och utvärdera viktigaste egenskaperna hos olika riskmått och deras förhållande
- Tillämpa kvantitativa metoder från extremvärdesstatisik för att analysera stora risker, även med hjälp av en dator
- Tillämpa kvantitativa metoder från kreditriskmodellering för att analysera stora risker, även med hjälp av en dator
- Diskutera konsekvenserna av antaganden för modeller inom riskhantering och verkliga exempel på ekonomiska risker på grundval av matematiska metoder
Innehåll
Finansiella risker leder till återkommande katastrofala förluster. Spektakulära exempel är spekulationen i tulpanlökar på 1600-talet och Madoffs nyligen inträffade $18 miljarder stora förskingring. Kursen ger en historisk introduktion till ämnet och till hur man använder matematiska metoder, speciellt extremvärdesstatistik och kreditriskmodellering, för att hantera stora ekonomiska risker.
Organisation
Föreläsningar, studentföredrag, klassdiskussioner och frågetimmar.
Litteratur
Se kurshemsidan.
Examination inklusive obligatoriska moment
Examinationen består av muntliga eller skriftliga presentationer, bidrag till diskussioner i klassen, inlämningsuppgifter, och en skriftlig tentamen.Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.
Kursplanen innehåller ändringar
- Ändring gjord på tentamen:
- 2023-03-20: Tentamensdatum Tentamensdatum 2023-08-18 tillagt av Elisabeth Eriksson
[35584, 56970, 3], Ny tenta för läsår 2022/2023, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) - 2022-08-25: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Elisabeth Eriksson
[35584, 56970, 2], Ny tenta för läsår 2022/2023, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)
- 2023-03-20: Tentamensdatum Tentamensdatum 2023-08-18 tillagt av Elisabeth Eriksson