Sören Christensen

Universitetslektor i matematisk statistik, Matematiska vetenskaper

Sören Christensens forskning handlar om teorin för stokastiska processes och deras tillämpningar med ett särskilt intresse för stokastiska kontrollproblem inom finans och ekonomi. Han har i synnerhet studerat optimala stopp, impulskontroll och värsta tänkbara-problem. Tillämpningar innefattar prissättning av amerikanska optioner, optimal vinst, och portföljoptimisering.

Sören arbetar dessutom med numeriska metoder, tillämpningar av probabilistiska metoder inom Banachrumteori, agentbaserade modeller, stokastisk analys, mönsterigenkänning, och med populärvetenskap.
​Sören har tidigare givit kurser inom stokastiska processer, stokastisk analys, kontinuerlig tidsfinans, stokastisk kontroll i matematisk finans, avancerade teman inom sannolikhetsteori, och stokastik för datavetenskap. Föreläsningsanteckningar (LaTeX, huvsakligen på tyska) finns tillgängliga vid förfrågan.

Stochastic Control and Financial Applications, 2016
​Dessutom finns populärvetenskapliga artiklar och blogginlägg tillgängliga, se "Övrig verksamhet"
Preprints och working papers är på my personal website nu.

​Sören skriver varje vecka en tidningsartikel om statistik och sannolikhet (på tyska), se http://www.achtung-statistik.de.
Det finns även en bok publicerad av Springer här.
Dessutom skriver han regelbundet blogginlägg om statistiska ämnen inom ekonomi, se här.

Publicerad: må 27 jul 2015. Ändrad: to 25 feb 2016