Introduktion till stokastiska procresser i diskret och kontinuerlig tid. Karaktärisering och klassifiering av stokastiska processer. Markov kedjor och Markov processer. Poisson processes och Wiener processer. Martingaler. Kontinuitet, differentiering och integrering för stokastiska processer. Spektral analys och vitt brus. Stokastiska processer i linjära system. Implementering och analys av stokastiska processer i dator.
Kursen ges
- andra halvan av hösten
- tillsammans med chalmers MVE170
Kursinformation 2017
Kursinformation 2016
Kursinformation 2015
Kursinformation 2014
Kursinformation 2013
Kursinformation 2012