MMA711 Finansiella derivat och partiella differentialekvationer 7,5 hp


I denna kurs får du se hur stokastisk differentialkalkyl och partiella differentialekvationer kan användas inom matematisk finans. Utöver vanliga optioner på aktier och valutor studeras räntemodeller, stokastiska volatilitetsmodeller och finansiella derivat vars utbetalning beror av en historisk prisprocess. Denna kurs är också grundläggande för portföljteori, som dock ej behandlas i kursen.
Kursplan
 
Kursen ges
  • under första delen av våren
  • tillsammans med Chalmers TMA285

 

Kursinformation 2019

 

Kursinformation 2018

 

Kursinformation 2017

 

Äldre kursinformation (före H07)

 

Publicerad: to 22 sep 2016. Ändrad: må 22 jul 2019