MMA710 Finansiella derivat och stokastisk analys 7,5 hp

​I denna kurs får du möta stokastisk differentialkalkyl och se hur den kan användas inom matematisk finans. Utöver vanliga optioner på aktier och valutor studeras räntemodeller, terminskontrakt och finansiella derivat vars utbetalning beror av en historisk prisprocess. Denna kurs är också grundläggande för portföljteori, som dock ej behandlas i kursen.
Kursplan

 
Kursen ges
  • andra delen av hösten ( from våren 17 andra delen av våren)
  • tillsammans med Chalmers TMA285

Course information 2015

Course information 2012

  • Kursansvarig: Christer Borell
  • Schema

Course information 2011

  • Kursansvarig: Christer Borell
  • Schema

Course information 2010

  • Kursansvarig:  Carl Lindberg
  • Schema

Course information 2009

  • Kursansvarig:  Carl Lindberg
  • Schema

Course information 2008

  • Kursansvarig:  Christer Borell
  • Schema

Course information 2007

  • Kursansvarig:  Christer Borell
  • Schema
 
 
 

Publicerad: to 27 feb 2020.