MVEX01-16-25 Marknadspåverkan på close

Man vet att aktiepriser påverkas av köp- och säljordrar. Generellt minskar marknadspåverkan med ökade antal genomförda köp- och säljordrar.

På de flesta aktiemarknader sätts en auktion upp i slutet av dagen. Auktionen samlar alla köp- och säljordrar som finns och räknar ut den kursen som resulterar i maximal omsättning av aktier. Denna kurs blir aktiens slutkurs (close). Branschkunskap säger många ordrar blir omsatta vid close, vilket gör att många investerare vill genomföra handel under auktionen i slutet av dagen.

I dag finns ingen industristandard för att modellera hur marknadspåverkan påverkar köp vid close. Andra AP-fonden är intresserade av att med hjälp av studenter skapa en modell för detta som tar hänsyn till antal köp/sälj, aktiens volatilitet, likviditet och antal utestående aktier. Man kan även tänka sig fler faktorer som påverkar modellen.
 
Obs! För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Matematisk Statistik (MSG900/MSG910). Chalmers-studenter från F, TM, och I program.
 
Projektkod MVEX01-16-25
Gruppstorlek 3-4
Förkunskaper måste ha gått två kurser inom statistik avklarade innan 20/1, bl a Basic Stochastic Processes (går alltså att läsa den andra kursen nu)
Handledare Sören Christensen,
Examinator Maria Roginskaya
Institution Matematiska vetenskaper

Publicerad: fr 06 nov 2015. Ändrad: to 06 dec 2018