MVEX01-19-21 Monte Carlo analysis of multi-asset options

Multi-asset options, such as quanto options, min-max options and basket options, are financial derivatives on several different underlying assets. The theoretical evaluation of these contracts poses a greater challenge than for standard call/put options due to the higher number of variables involved. The purpose of this project is to test different numerical methods to price multi-asset options and to calibrate the models with real market data.

Projektkod MVEX01-19-21
Gruppstorlek 3-4 studenter
Målgrupp GU och Chalmersprogrammen I, TM och F. För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Tillämpad matematik (MMG900/MMG920).
Projektspecifika förkunskapskrav Basic Stochastic Processes (MVE170/171 or similar) and Options and Mathematics (MVE095).
Se respektive kursplan för allmänna förkunskapskrav. Utöver de allmänna förkunskapskraven i MVEX01 ska Chalmersstudenter ha avklarat kurser i en- och flervariabelanalys, linjär algebra och matematisk statistik.
Handledare Simone Calogero
Examinator Maria Roginskaya, Ulla Dinger
Institution Matematiska vetenskaper

Publicerad: må 22 okt 2018. Ändrad: on 24 okt 2018